Betafaktor für die Ermittlung der Eigenkapitalkosten 

 

Das Equitybeta (β) ist im Capital Asset Pricing Model (CAPM) der Faktor bezogen auf das Eigenkapital im Vergleich zum Gesamtmarkt, das die Vergütung für das eingangene systematische Risiko (auch Marktrisiko oder nicht diversifizierbare Risiko) darstellt.

 

Ein Equitybeta kleiner 1 bedeutet, die Vergütung und das systematische Risiko sind kleiner als die des Marktes.

Ein Equitybeta von 1 entspricht dem Marktrisiko und der Marktvergütung.

Ein Equitybeta größer 1 bedeutet, die Vergütung und das systematische Risiko sind größer als die des Marktes.

 

 

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